ログインすると、以下の機能が利用できます（要慶應ID）。
- 検索条件に所属情報（学部、学科・専攻、学年等）がセットされる（新入生は入学後に利用可能）
- お気に入り（ブックマーク）
- シラバス詳細の表示
ファイナンス特論
| 担当者名 | 植松 俊一郎 |
|---|---|
| 単位 | 2 |
| 年度・学期 | 2024 春 |
| 曜日時限 | 土2 |
| キャンパス | 三田 |
| 授業実施形態 | 対面授業（主として対面授業） |
| 登録番号 | 89353 |
| 設置学部・研究科 | 経済学部 |
| 設置学科・専攻 | 経済学科 ＰＥＡＲＬコース |
| 学年 | 3, 4 |
| 分野 | 専門教育科目選択ＰＣＰ（専攻シークエンス２） |
| 評語タイプ | ログインすると表示されます（要慶應ID）。 |
| 科目概要 | 債券分析に関する基本的な内容と、デリバティブ価格付けの基礎をカバーします。債券分析では、債券の価格付けやデュレーション分析といったテーマを扱います。デリバティブに関しては、オプションの価格付けがメイントピックであり、二項モデルによる価格付けをみたあと、ブラック＝ショールズ公式の導出を行います。 |
| K-Number | FEC-EC-35343-212-07 |
| 科目設置 | 学部・研究科 | FEC | 経済学部 |
|---|---|---|---|
| 学科・専攻 | EC | 経済学科 | |
| 科目主番号 | レベル | 3 | 3年次配当レベル |
| 大分類 | 5 | 専門教育 特殊科目 | |
| 小分類 | 34 | その他 - PCP | |
| 科目種別 | 3 | 選択科目 | |
| 科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
| 授業実施形態 | 1 | 対面授業（主として対面授業） | |
| 授業言語 | 2 | 英語 | |
| 学問分野 | 07 | 経済学、経営学およびその関連分野 | |
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
Non-PCP students can also register for this class.
This course covers a fixed-income analysis and an option pricing theory. We start from basic concepts of finance and then go into bond pricing, duration analysis and immunization. Next, we deal with various derivative products and then discuss in detail option pricing problems by using binomial lattice models. Finally, we derive the Black-Scholes option pricing formulas and discuss additional related topics.
As prerequisites, students are expected to be familiar with introductory calculus and basic probability theory.
This course covers a fixed-income analysis and an option pricing theory. We start from basic concepts of finance and then go into bond pricing, duration analysis and immunization. Next, we deal with various derivative products and then discuss in detail option pricing problems by using binomial lattice models. Finally, we derive the Black-Scholes option pricing formulas and discuss additional related topics.
As prerequisites, students are expected to be familiar with introductory calculus and basic probability theory.
準備学修（予習・復習等）
ログインすると表示されます（要慶應ID）。
授業の計画
ログインすると表示されます（要慶應ID）。
成績評価方法
ログインすると表示されます（要慶應ID）。
テキスト（教科書）
Luenberger, David G. Investment Science. 2nd ed. Oxford University Press, 2013.
参考書
Hull, John C. Options, Futures and Other Derivatives. 11th ed. Pearson, 2021.
担当教員から履修者へのコメント
ログインすると表示されます（要慶應ID）。
質問・相談
ログインすると表示されます（要慶應ID）。