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ファイナンス数学Ⅰ
| サブタイトル | デリバティブ入門 |
|---|---|
| 担当者名 | 二宮 真理子 |
| 単位 | 2 |
| 年度・学期 | 2024 春 |
| 曜日時限 | 金1 |
| キャンパス | 日吉 |
| 授業実施形態 | 対面授業（主として対面授業） |
| 登録番号 | 88738 |
| 設置学部・研究科 | 経済学部 |
| 設置学科・専攻 | 経済学科 タイプA・B |
| 学年 | 1, 2 |
| 分野 | 総合教育科目選択必修（Ⅰ系）Ⅰ系 自然・数理系 |
| 評語タイプ | ログインすると表示されます（要慶應ID）。 |
| 科目概要 | ファイナンス数学Ⅰではデリバティブに関する基本事項、オプションの価格付けについて学習し、Black?Scholes公式の導出やヨーロピアンオプション、アメリカンオプションに関する数値計算を行う。ファイナンス数学Ⅱではポートフォリオ理論の初歩的な内容を学習し、この分野における数学の重要性を学ぶ。 |
| K-Number | FEC-EC-01132-211-12 |
| 科目設置 | 学部・研究科 | FEC | 経済学部 |
|---|---|---|---|
| 学科・専攻 | EC | 経済学科 | |
| 科目主番号 | レベル | 0 | 学部共通 |
| 大分類 | 1 | 総合教育科目 | |
| 小分類 | 13 | Ⅰ系（自然・数理系） - 数理・統計 | |
| 科目種別 | 2 | 選択必修科目 | |
| 科目補足 | 授業区分 | 2 | 講義 |
| 授業実施形態 | 1 | 対面授業（主として対面授業） | |
| 授業言語 | 1 | 日本語 | |
| 学問分野 | 12 | 解析学、応用数学およびその関連分野 | |
授業科目の内容・目的・方法・到達目標
オプション理論に関する講義です。
前半ではデリバティブに関する基本事項とオプションの価格付けに必要な事柄を学びます。
オプションの価格付けについては一期間二項モデルを多期間へ拡張しdynamic hedingについて解説します。
オプション価格の具体的な数値計算、Black--Scholes 公式の導出も行います。
前半ではデリバティブに関する基本事項とオプションの価格付けに必要な事柄を学びます。
オプションの価格付けについては一期間二項モデルを多期間へ拡張しdynamic hedingについて解説します。
オプション価格の具体的な数値計算、Black--Scholes 公式の導出も行います。
準備学修（予習・復習等）
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授業の計画
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成績評価方法
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参考書
David G. Luenberger. (2013). Investment Science 2nd ed. Oxford University Press.
ISBN: 978-0199740086
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担当教員から履修者へのコメント
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質問・相談
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